主成分分析在投资组合中的应用

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主成分分析，最主要的用途在于“降维”。

举个例子,你要做一项分析,选中了20个指标,你觉得都很重要,但是20个指标对于你的分析确实太过繁琐,这时候,你就可以采用主成分分析的方法进行降维.

20个指标之间会有这样那样的相互关系,相互之间会有影响,通过主成分分析后,得到4个或者5个主成分指标.此时,这几个主成分指标既涵盖了你20个指标中的绝大部分信息,又让你的分析得到了简化（从20维降到4、5维）,简化了分析过程,增加了结果精度.

21小时前

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