赞 阵亡盛夏 3星
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由于期望收益率的计算与证券组合的相关系数无关,因此三种情况下的期望收益率是相同的,即期望收益率=16%*0.3+20%*0.7=18.8% 而标准差的计算则与相关系数有关:1.完全正相关,即相关系数=1标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*1*6%*8%)的1/2次方2.完全负相关,即相关系数=-1标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*(-1)*6%*8%)的1/2次方3.完全不相关,即相关系数=0标准差=(0.3*0.3*6%*6%+0.7*0.7*8%*8%+2*0.3*0.7*0*6%*8%)的1/2次方
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