固执的堅持 1星
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针对高频数据的非平稳、非线性的时序特点,采用希尔伯特黄变换(HHT)中的EMD分解方法基于高频数据本身进行了自适应分解。
在每个分层的数据结果下,分别应用Copula函数建立负收益和波动率的相关性,即为高频数据分层下的杠杆效应研究
5小时前
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