什么是标准维纳过程

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维纳过程又称布朗运动，它具有如下特点：（1）它是一个Markov过程。因此该过程的当前值就是做出其未来预测中所需的全部信息。（2）维纳过程具有独立增量。该过程在任一时间区间上变化的概率分布独立于其在任一的其他时间区间上变化的概率。（3）它在任何有限时间上的变化服从正态分布，其方差随时间区间的长度呈线性增加。

2小时前

你守日出 1星

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维纳过程是一个重要的独立增量过程，也称作布朗运动过程。数学中，维纳过程是一种连续时间随机过程，得名于诺伯特·维纳。由于与物理学中的布朗运动有密切关系，也常被称为“布朗运动过程”或简称为布朗运动。维纳过程是莱维过程（指左极限右连续的平稳独立增量随机过程）中最有名的一类，在纯数学、应用数学、经济学与物理学中都有重要应用。

1小时前

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